Aufgrund der häufigen Fragen, schreibe ich doch mal was zu diesem Problem.
Schon mal eine Exception in Visual Studio analysieren wollen,
aber der Debugger bleibt nicht an der entsprechenden Stelle stehen?

Nehmen wir z.B. an folgender Code erzeugt eine Exception (DivdeBy0)
...
i =0;
j = 10/i;   < Wir wollen, dass der Debugger diese Zeile markiert
...

tut er aber nur, wenn wir im VS unter Debug\Exceptions\CLRExceptions
"thrown" selektieren. Mit diesem Setting wird der Debugger bei allen .NET Exceptions
stehen bleiben bevor ein Exception Handler was tut. Da Exceptions durchaus gewollt
sein können, ist dies nicht das "default" Verhalten.

Wenn Sie z.B.: In Winforms mit Invoke und Callbacks arbeiten,
kann je nach Exception handling die Ursachenforschung schon mal länger dauern.
Mit dem Setting geht's deutlich schneller :-) 

Viel Spass beim Debuggen
Chris