Mi compañero Alejandro Campos ha terminado recientemente una serie de posts dedicados a la depuración de aplicaciones .NET utilizando WinDbg. La serie es una referencia muy completa que explica desde cómo poner un punto de parada al ejecutar un determinado método, cómo ver que objetos consumen más memoria, cómo desensamblar un ensamblado .NET, hasta cómo ver que threads consumen más tiempo de CPU. http://blogs.msdn.com/alejacma/archive/2009/07/07/managed-debugging-with-windbg-introduction-and-index.aspx