Je vous recommande la lecture de ce pas à pas rédigé par Thomas Conté qui vous explique la marche à suivre pour expérimenter rapidement et facilement le développement en .NET sur la plateforme Windows Azure. De la création du Windows Live ID, au portail Windows Azure, en passant par la création d'un service Windows Azure ou d'un compte de stockage, tout est dit de façon très didactique au travers de captures d'écran:

http://blogs.msdn.com/b/thomasconte/archive/2010/10/19/bien-d-233-marrer-avec-windows-azure.aspx