Este material já foi publicado há tempo, mas como tem gente me pedindo mais material de Azure, aqui vai uma série de vídeos (em inglês) interessante:

Session 01: Windows Azure Overview
Session 02: Introduction to Compute
Session 03: Windows Azure Lifecycle, Part 1
Session 04: Windows Azure Lifecycle, Part 2
Session 05: Windows Azure Storage, Part 1
Session 06: Windows Azure Storage, Part 2
Session 07: Introduction to SQL Azure
Session 08: Windows Azure Diagnostics
Session 09: Windows Azure Security, Part 1
Session 10: Windows Azure Security, Part 2
Session 11: Scalability, Caching & Elasticity, Part 1
Session 12: Scalability, Caching & Elasticity, Part 2, and Q&A

Bom treinamento.